12月19日下午🫄🏽，应杏鑫娱乐官网金融学系邀请，杏鑫娱乐讲座教授、美国华盛顿州立大学金融系教授姜近勇在杏鑫娱乐官网104会议室给金融系师生做了一场题为“The Shrinking Space for Anomalies” 的学术报告🙅🏿‍♂️。报告会由金融学系主任刘建国教授主持🔘，金融学系周炜星教授、宋福铁教授👱🏽‍♂️🕺🏻、盛宝莲副教授🕙、刘桂荣副教授等老师以及部分研究生参加了报告会。

        姜近勇教授针对股票市场存在的金融异象，提出两个问题：这些金融异象是由哪些股票引起的；这种异象带来的超常收益是否由这些股票带来的。围绕着这两个问题🧶，姜近勇教授采用简单的金融处理方法：针对各种金融异象🥗，将样本划分大小，通过逐步削减样本量的方法，根据图形的统计性描述进行检验以及通过三因子、四因子模型关于截距项进行检验🥷🏿。检验结果表明：金融异象带来的收益大小与收缩样本的大小和投资组合的权重选择有关；因子模型在检验不同的金融异象时效果不同🦹🏽。在介绍过程中，姜近勇教授强调在研究金融问题时更重要的是金融理念，而采用的研究方法可以非常简单🪽。报告结束后🗝，师生针对报告内容进行了讨论，姜近勇教授做了详细解释。姜近勇教授语言风趣⛓，报告深入浅出，整个报告在热烈的气氛中进行。

姜近勇教授简介：

        姜近勇，上海市东方学者（讲座教授）🚶，Gary P. Brinson Chair in Investment Management，Washington State University🏚。主要从事金融市场、资产定价🐈‍⬛、风险管理等方面的学术研究🏊🏼‍♀️。近几年承担国际合作项目12项🧏🏼‍♂️，在国外学术期刊发表论文多篇🌇🎐，其中SCI收录2篇🫧，SSCI收录9篇。